Сбербанк осваивает новые легкие способы обогащения за счет своих клиентов. Александра Баязитова, наш финансовый обозреватель в своем блоге «Адские бабки» рассказала, как с помощью добровольно-принудительной страховки вечнозеленый банк снимает с держателей кредитных карт дополнительную финансовую стружку.
Речь идет о ДСЖ КК. За аббревиатурой скрывается услуга по страхованию жизни и здоровья держателя кредитки. Страховка, разумеется, не бесплатная, получить выплаты по которой почти невозможно. При наступлении страхового случая банк найдет причины, чтобы оставить деньги себе.
На своем сайте Сбербанк подчеркивает, что участие в ДСЖ КК дело сугубо добровольное. Однако клиенты Сбербанка рассказывают, что их подключали к услуге через некоторое время после получения карты даже в том случае, когда они прямо заявляли об отказе от неё в отделении банка. Зачастую о своей страховке клиент узнает, когда с его счета уже списали деньги.
📌 Реклама
Банк действует просто. По умолчанию подключает к «сервису» всех держателей. Первый месяц идет в «тестовом режиме», а затем, если клиент не отключил услугу и у него образовывается задолженность по карте более чем в 1 000 рублей с его счета при помощи «Автоплатежа» начинает оплачиваться страховка «ни от чего».
Кстати сказать, не все сразу понимают, что средства списаны именно за сбербанковскую страховку. Уведомление «Оплата ДСЖКК прошла успешно» с номера 900 вызывает ассоциации с жилищно-коммунальными услугами, которые граждане часто оплачивают в автоматическом режиме.
Теперь о суммах и сроках списания.
20-го числа каждого месяца система проверяет задолженность по кредитной карте и формирует сумму к списанию в размере 0,7 % от суммы долга. Не трудно рассчитать, что при сумме долга по карте в 50 тыс. рублей будет списано 350 рублей. Еще раз напомним, что это получить страховую выплату клиент не сможет ни под каким соусом.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «СБЕРБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
К.С. Малашина, магистрант
Научный руководитель: О.В. Вершинина, канд. экон. наук, доцент Российский новый университет (Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11250
Аннотация. Проблема создания эффективной системы управления рисками является актуальной и значимой абсолютно для всех банковских структур. Деятельность коммерческих банков связана с высокой рискованностью. Основное внимание многие банки уделяют именно финансовым рискам. В статье представлен анализ финансовых рисков ПАО «Сбербанк», одного из крупнейших банков России. Полученные результаты анализа свидетельствуют об эффективности управления финансовыми рисками в ПАО «Сбербанк».
Ключевые слова: коммерческий банк, риск, финансовые риски, контроль, анализ, эффективность.
Финансовые риски кредитных организаций представляют собой группу рисков, характеризующихся влиянием на осуществление банковской деятельности за счет неопределенности будущего воздействия отдельных факторов, таких как: курс валют, процентные ставки, неплатежеспособность заемщиков и т.д. Основной особенностью влияния финансовых рисков является их природа возникновения, как правило, это экономическая и финансовая нестабильность в экономике страны в целом.
Все представленные выше факторы оказывают непосредственное влияние на конечный результат деятельности банковской структуры, а именно, на показатели прибыли и рентабельности, и, как результат, на ликвидность и платежеспособность банка .
С учетом того, что, как и любой другой коммерческий банк, ПАО «Сбербанк» ста-
вит своей целью — получение прибыли , ключевым выступает построение системы управления вероятными рисками таким образом, чтобы достичь поставленных финансовых результатов деятельности.
Создание указанной системы подразумевает реализацию мероприятий по диагностике, оценке и отслеживанию уровня рисков, связанных с деятельностью банка.
Основными финансовыми рисками банка являются риск потери ликвидности и платежеспособности, процентный, валютный и кредитный риски.
Анализ рисков потери ликвидности В таблице 1 представлены результаты проведенного анализа основных показателей финансовой устойчивости, осуществленного на основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденного Центральным Банков Российской Федерации .
Показатель 01.01.2018 01.01.2019 Изменение Норматив
Норматив:
— мгновенной ликвидности банка (Н2) 1б1,89 18б,49 15,19 >15%
— текущей ликвидности банка (Н3) 2б4,90 232,77 -12,13 >50%
— долгосрочной ликвидности (Н4) 57,52 б4,00 11,2б <120%
Коэффициент:
— достаточности капитала К1 (доля собственных средств в структуре пассивов) 14,20 13,83 -2,б1 15-20%
-достаточности капитала КЗ (доля собственных средств в структуре активов повышенного риска) 15,43 15,22 -1,34 25-30%
— рентабельности активов 3,бб 3,87 5,74 >1,5
— рентабельности капитала 24,82 25,43 2,4б >8
Таблица 1. Оценка показателей ликвидности ПАО «Сбербанк»
Ключевые нормативные показатели финансовой устойчивости банка, проанализированные на основании годовой бухгалтерской отчетности, опубликованной на официальном сайте ПАО «Сбербанк», свидетельствую о соблюдении основных нормативных показателей.
Так норматив мгновенной ликвидности исполняется с большим запасом на протяжении всех анализируемых периодов: на 01.01.2019 года он составил 186,49% при норме не менее 15%. Коэффициенты рентабельности активов и капитала также характеризуются выполнение нормативных значений.
Особое внимание следует уделить коэффициенту достаточности капитала (К3), характеризующего собственные средства в структуре активов повышенного риска: при нормативном значении 25-30% показатель ПАО «Сбербанк» ненамного превышает 15% как на 01.01.2018, так и в 2019 году.
Соотношение собственных средств банка к активам, размещение которых связано с риском определенных потерь, говорит о том, что ПАО «Сбербанк» может покрыть риски собственными средствами только на 16,94% по состоянию на 01.01.2019.
В целом, основные показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что риск потери ликвидности находится под контролем ПАО «Сбербанк», который в рамках реализации действующей политики управления риском ликвидности способен выполнить обязательства по мере из наступления. Анализ кредитного риска В таблице 2 представлен анализ основных показателей кредитного риска ПАО «Сбербанк». Анализ указанного риска представляет собой один из самых актуальных направлений риск-менеджмента кредитной структуры.
Таблица 2. Оценка кредитного риска ПАО «Сбербанк»
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Показатель 01.01.2018 01.01.2019 Изменение
Доля просроченных ссуд, % 2,48 2,15 -13,31
Размер резервов на потери по ссудам и иным активам, % 7,17 7,05 -1,67
Ссудная задолженность, млн. руб. 18539,60 21122,18 13,93
Резерв на возможные потери, млн. руб. 1316,21 1505,25 14,36
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) (мах значение, установленное ЦБ — 800%) 109,70 112,95 2,96
Совокупная величина риска по инсайдерам банка (мах значение, установленное ЦБ — 3%) 0,38 0,34 -10,53
Положительная тенденция сокращения показателя доли просроченных ссуд, а также рост объемов резервирования по возможным потерям позволяют сделать вывод о том, что в целом кредитный риск в ПАО «Сбербанк» находится под контролем. Резерв на возможные потери на 01.01.2019 года увеличен на 189,04 млн. рублей, рост составил 14,36%.
Ссудная задолженность также возросла на 13,93%. Размер крупных кредитных рисков по состоянию на 01.01.2019 года находится в пределах установленных ЦБ значений, но наметившаяся тенденция увеличения показателя требует применения дополнительных мер по мониторингу и контролю уровня кредитного риска.
Анализ выстроенной кредитной политика ПАО «Сбербанк» позволяет сделать вывод о ее соответствии современным экономическим условиях и оптимальной с позиций оценки вероятных банковских рисков.
Анализ процентного, фондового и валютного рисков
Оценка ключевых показателей рыночного риска, с точки зрения анализа показателей процентного, фондового и валютного рисков, представлена в таблице 3.
Важность оценки управления рыночными рисками связана с обострившимися мировыми кризисами, оказывающими непосредственное влияние на деятельность банков.
Таблица 3. Оценка рыночных рисков ПАО «Сбербанк»
Показатель 01.01.2018 01.01.2019 Изменение
Доля вложений в ценные бумаги в активах, % 13,55 13,57 0,15
Уровень обесценивания долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, % 136,80 72,59 -46,94
Показатель процентного риска (ПР0), тыс. руб. 13323247 22264438 67,11
Показатель фондового риска (ФР0), тыс. руб. 259804 585039 125,18
Показатель валютного риска (ВР), тыс. руб. 8848812 0 -100,00
Доля вложений в ценные бумаги ПАО «Сбербанк» по состоянию на 01.01.2019 года практически не изменилась в сравнении с 2018 годом.
Ключевые показатели рыночного риска ПАО «Сбербанк» свидетельствуют о значительных колебаниях показателей, что говорит о существенном влиянии указанной группы рисков на деятельность банковской структуры в целом. Процессы, характерные в последнее годы мировым финансовым рынкам, вызывают значительный рост спекулятивных операций и операций с использованием разнообразных финансовыми инструментами, что, в свою очередь, повышают вероятность воздействия рыночного риска. Официальные рейтинги коммерческих банков свидетельствуют о том, что ПАО «Сбербанк» в своей деятельности выстроил эффективную систему управления рисками, о чем свидетельствует положительная динамика финансовых показателей деятельности .
Современные условия банковской детальности характеризуются наличием огромного количества финансовых рисков, регулирование которых представляет собой важнейший фактор обеспечения стабильности банковской структуры. Экономическая и политическая мировая обстановка создает условия сильного воздейст-
вия финансовых рисков. Банки совершенствуют и активизируют свою финансовую деятельность в условиях развития рыночной экономики, а вероятность влияния финансовых рисков тем больше, чем больше ошибок в финансово-экономических операциях .
Таким образом, анализ финансовых рисков банка в современных экономических условиях страны представляет собой комплексную многоаспектную оценку вероятности влияния различных факторов на стабильное, плановое и эффективное функционирование банковской структуры . Анализ финансовой деятельности и статистические данные ПАО «Сбербанк России» за анализируемые периоды свидетельствуют об отсутствии серьезных и значимых негативных тенденций, которые могли бы существенно повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Действующая система управления финансовыми рисками функционирует эффективно, но, при этом, постоянный мониторинг выявленных рисков и незамедлительная реализация мер реагирования в рамках выявленных угроз финансовой стабильности и надежности организации -послужит основой для улучшения ключевых показателей банка.
Библиографический список
1. Банковский менеджмент: учебник/ кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 2-е изд., пераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2009. — 560 с.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS OF PJSC «SBERBANK» IN MODERN CONDITIONS
K.S. Malashina, Graduate Student
Supervisor: O.V. Vershinina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Russian New University (Russia, Moscow)